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移動平均乖離率の手法や見方を解説!移動平均線を深堀りしよう

移動平均乖離率の手法や見方を解説!移動平均線を深堀りしよう 株式投資

投資は難しい世界であり、成功を収めるためには様々な手法や指標を理解することが欠かせません。

様々な指標の中で最も重要な指標と言えるのが「移動平均線」です。

その移動平均線についてもっと深く知りたいと思っているからこそ「移動平均線乖離率」について考察した本記事を訪れて頂けたのだと信じています。

株式市場やトレードに興味をお持ちの方は、この記事を読むことで「移動平均乖離率を通して移動平均線を一歩踏み込んで理解できます。

そして、新たな気づきを得ることができると信じています。

本記事では、未来のトレード戦略を構築するための手がかりが満載です。

新しい視点を手に入れ、成功に近づく第一歩を踏み出しましょう。

こんな読者にオススメ
  • 移動平均線を深堀したい人
  • 移動平均乖離率の基本情報(設定方法や計算式)を身につけたい人
  • 移動平均乖離率を利用した手法を知りたい人
  • 移動平均線乖離率と相性の良い指標を知りたい人
  1. 移動平均乖離率とは何か?
    1. 移動平均乖離率とは何か?
    2. 移動平均乖離率の重要性と見方
      1. トレンドの方向性把握と強弱の確認
        1. トレンドの方向性把握
        2. トレンドの強弱の確認
    3. トレード戦略への応用/考え方
      1. エントリーポイントとエグジットのタイミングについて
  2. 移動平均乖離率の基本
    1. 移動平均線との関係性
      1. 単純移動平均線(SMA)と指数平滑移動平均線(EMA)の違い
      2. 移動平均線の種類と期間の選び方
        1. 短期の指数平滑移動平均線(EMA)
        2. 中長期の指数平滑移動平均線(SMA)
    2. 移動平均乖離率の計算方法
      1. 移動平均乖離率の計算式
      2. 計算結果の解釈と意義
  3. 移動平均乖離率を活用した戦略を考える
    1. トレンドの転換点を考える
      1. 移動平均乖離率が示すトレンド変化の見極め方
      2. 転換点を見極めるため精度向上方法
    2. 移動平均乖離率を利用した具体的なエントリー戦略
      1. 移動平均乖離率がプラスでかつ、乖離率が大きすぎない場合に買いでエントリーする戦略
      2. 移動平均乖離率が極端に小さい場合に反発を期待してエントリーする戦略
    3. リスク管理としての移動平均乖離率の利用
      1. ボラティリティとの関連性
  4. 移動平均乖離率と相性の良いテクニカル指標の組み合わせ
    1. 移動平均乖離率と他のテクニカル指標の組み合わせ
      1. 移動平均乖離率とRSI(相対強弱指数)で相乗効果を狙う
      2. 移動平均乖離率とMACDで相乗効果を狙う
  5. 移動平均乖離率を活用したユーザーの事例紹介
    1. ユーザーからの成功事例と課題克服のフィードバック
      1. ユーザの成功事例
      2. ユーザの課題克服
  6. 移動平均乖離率の手法や見方を解説!移動平均線を深堀りしよう まとめ
    1. 移動平均乖離率の特徴とポイントを再確認
    2. 移動平均乖離率の利点と限界
    3. 今後の展望
      1. トレード戦略の発展と将来の期待
  7. 参考)他テクニカル指標もシステムトレードで検証!分析結果も公開中
    1. 移動平均線と言えばやっぱりゴールデンクロス。システムトレードで検証。勝率とは?
    2. 移動平均線との組み合わせでもよく利用するボリンジャーバンド、戦略や勝率を解説しているので押さえておこう

移動平均乖離率とは何か?

移動平均乖離率とは何か?

移動平均乖離率とは何か?

移動平均乖離率とは何か?
黄色矢印:黄色の5日移動平均線と終値との乖離
赤色矢印:赤色の25日移動平均線と終値との乖離
移動平均乖離について
黄色矢印:黄色の5日移動平均線と終値との乖離
赤色矢印:赤色の25日移動平均線と終値との乖離

移動平均乖離率とは、現在の株価が移動平均線からどれだけ離れているかを示す指標です。

移動平均乖離率を見ることで、トレンドの逆強弱や変化を把握することが可能です。

逆強弱とは上昇トレンド中の行き過ぎた上昇などを指します。

移動平均線の基本定義
  • 移動平均乖離率がプラスの場合、株価は平均よりも高く、過熱感が高い状態
  • 逆に移動平均乖離率がマイナスの場合、平均よりも低く、過熱感が低い状態
  • 行き過ぎた上昇は上昇圧力をやわらげ短期的な調整局面を誘発する可能性あり

このようにトレンドの逆強弱や変化を捉え、それに基づいて的確なトレードの判断を行っていくことが重要です。

移動平均乖離率の重要性と見方

投資家が利用する「移動平均線」を理解することは投資で成功するための絶対条件と言えると思います。

移動平均線を理解するためには「移動平均乖離率」を理解することでより深く学ぶことが可能です。

さらに、移動平均乖離率は、市場のトレンド変化や過剰反応を把握し、効果的なトレード戦略を構築するためにも重要と言えます。

トレンドの方向性把握と強弱の確認

移動平均乖離率はトレンドの転換点や過熱度を把握するのに役立つ優れたツールです。

トレーダーはこれを活用することで、市場全体の健全性を評価し、優位な立ち位置から戦略を構築できます。

トレンドの方向性把握

移動平均乖離率がプラスの領域にある場合、強気相場を示し、逆にマイナス領域にある場合は弱気相場を示唆します。

これにより、トレンドの主要な方向性を迅速に把握できます。

トレンドの強弱の確認

移動平均乖離率の変化は市場が過熱または冷え込む可能性を示唆します。

例えば、急激な移動平均乖離率の変動は市場の短期的な過熱や過剰反応を示し、調整の兆候となります。

トレード戦略への応用/考え方

移動平均乖離率は、エントリーとエグジットのタイミングを特定するのに役立ちます

エントリーポイントとエグジットのタイミングについて

  • 移動平均乖離率が極端な値に達した際、株価が反転する可能性が高まります。
  • 移動平均乖離率が中立的な水準にある場合、トレンドが継続する可能性が高いです。

上記視点を元にして、例えば上昇トレンドの波に乗る場合を考えてみましょう。

上昇トレンドに乗りたいのであれば、移動平均乖離率が0に近いもしはマイナス局面でエントリーするのが良いでしょう。

移動平均乖離率が高い状態でエントリーしてしまうと、調整局面に巻き込まれる確率が上がるので注意が必要です。

そのため、自分がすでに保持している銘柄で移動平均乖離率が極端に高くなった場合は、いったん手仕舞いを考えると良いかもしれません。

これにより、リスクを最小限に抑えつつ利益を最大化する戦略が可能となります。

移動平均乖離率の基本

移動平均乖離率の基本

移動平均線との関係性

移動平均乖離率を理解するためには移動平均線を理解することが重要です。

移動平均線の特徴を色濃く受け継ぐのも移動平均乖離率の特徴だからです。

単純移動平均線(SMA)と指数平滑移動平均線(EMA)の違い

単純移動平均線(SMA)は過去株価の単純な平均を取ります。

指数平滑移動平均線(EMA)はSMAの考え方をベースに、より新しい株価に重みを置いた計算を行います。

つまり、指数平滑移動平均線は単純移動平均線より敏感に動きます。

当然、移動平均乖離率も同様の特徴を有していることを忘れないでください。

一般的に使われる移動平均乖離率は単純移動平均線と株価の乖離率を指します。

トレーダーは用途や市場の状況に応じてこれらを使い分けることが重要です。

「移動平均線」について詳しく記載していますので復習されることをオススメします。

「移動平均線の基本と最強設定。トレーディングビューの自作インジケーターも無料公開」に遷移

移動平均線の種類と期間の選び方

移動平均線の期間や種類の選び方は、トレーダーの投資スタイルと目的により異なります。

そのことから様々な視点を取り入れる事は重要ですが、その中でも特に以下の2点を押さえておくと良いでしょう。

  • 短期の指数平滑移動平均線(EMA)
  • 長期の指数平滑移動平均線(SMA)

短期のEMAは市場の急激な変動に対応し、長期のSMAは大局的なトレンドを示します

短期の指数平滑移動平均線(EMA)

小さな期間では株価変動に迅速に反応します。

より敏感な変化を察知する投資家はこの指標に注目していると言えるでしょう。

トレンド転換点の初動や短期的な変動(押し目)を捉えるのに適しています

一般的には5日、10日などの期間が用いられます。

中長期の指数平滑移動平均線(SMA)

大きな期間で市場の大局的なトレンドを把握する場合に使います。

高配当狙いの投資家やファンダメンタル中心の長期目線を持った投資家が好む指標と言えるでしょう。

一般的には25日、50日、75日などの期間が用いられます。

もっと長い期間を愛用する投資家もいることを忘れないでください。

移動平均乖離率の計算方法

移動平均乖離率の計算式

移動平均乖離率は、現在の株価が移動平均線からどれだけ離れているかを示す指標であり、以下の式で計算されます。

移動平均乖離率(%) = {(当日の株価 - 移動平均線)÷ 移動平均線} × 100

※「移動平均線」に25日移動平均線の値を用いれば、25日移動平均線との乖離率ということになります。

計算結果の解釈と意義

計算された移動平均乖離率は、市場の相対的な位置を示し、以下の解釈が可能です。

  • 移動平均乖離率がプラス⇒ 現在の株価が平均よりも高いことを示唆。強気市場や上昇トレンドの可能性が高い。
  • 移動平均乖離率がマイナス⇒現在の株価が平均よりも低いことを示唆。弱気市場や下降トレンドの可能性が高い。

上記の客観的な事実は以下の可能性を示唆します。

  • 移動平均乖離率がプラスの場合、市場参加者は株価上昇に期待していることを示唆。
  • 移動平均乖離率がマイナスの場合、市場参加者は株価上昇に懐疑的であることを示唆。
  • ただし、行き過ぎたプラスは短期的な調整局面を誘発するので注意です。

移動平均乖離率を活用した戦略を考える

移動平均乖離率を活用した戦略を考える

トレンドの転換点を考える

移動平均乖離率が示すトレンド変化の見極め方

移動平均乖離率はトレンドの転換点を示す重要な指標であり、以下の特徴があります。

移動平均乖離率が一定の範囲内での推移を続けていたところ、その範囲を大きく超えた場合はトレンド転換の起点となる可能性があります。

例えば、上昇トレンド中に大きく移動平均乖離率が低下した場合、下落トレンドへの移行する場合があるので注意が必要です。

転換点を見極めるため精度向上方法

移動平均乖離率は極端な値や変動パターンを通じてトレンドの転換点を示唆し、他のテクニカル指標と組み合わせて使用することで、より確かなトレンド転換点の予測が可能となります。

具体的には以下の点を確認し、転換点となる可能性を総合的に判断します。

  • 他のテクニカル指標(RSIやMACD)がトレンド転換を示唆しているか
  • 過去のトレンド転換点での移動平均乖離率の振る舞いと似ている状況にはないか
  • 移動平均乖離率が極端な場合に大きいまたは小さくなっていないか
    一般的には5日移動平均線乖離率では10%程度、25日移動平均乖離率では20%程度と言われています。

※他のテクニカル指標との組み合わせについては、後ほどあとで詳しく解説しています。

移動平均乖離率を利用した具体的なエントリー戦略

移動平均乖離率の特性を利用したエントリー戦略を紹介します。

移動平均乖離率を利用した二つのエントリー戦略
  1. 移動平均乖離率がプラスでかつ、乖離率が大きすぎない場合に買いでエントリーを行う。
  2. 移動平均乖離率が極端に小さい場合に反発を期待してエントリー戦略

移動平均乖離率がプラスでかつ、乖離率が大きすぎない場合に買いでエントリーする戦略

移動平均乖離率がプラスということは、今の価格ても買いたい、さらに上がると思っている投資家が多いことを示します

基本的には上昇トレンドの押し目付近を狙う戦略と理解してください。

移動平均乖離率が極端に大きすぎると、この力が別の力(短期勢の利確)を誘発して調整局面となりますが、大きすぎない状況はまだ上昇が見込める状況であり、買いのチャンスとなります。

移動平均乖離率が極端に小さい場合に反発を期待してエントリーする戦略

移動平均乖離率が極端に小さい場合というのは、通常より多く売り込まれている状態と言えます。

売られ過ぎている状態は長くは続かないため、株価は調整するため反発することが多いです。

この短期的な反発で利益を狙う戦法になります。

基本的には下落トレンド中の反発で小さくかつ戦略ということになりますので、勝っても負けても早めの手仕舞いが重要となる点は忘れないでください。

一般的には売られ過ぎを推し量るためには5日移動平均線乖離率では-10%程度、25日移動平均線乖離率では-20%程度と言われています。

銘柄や市場によっても性質がことなりますので、その銘柄の過去動向を探るのも重要です。

リスク管理としての移動平均乖離率の利用

ボラティリティとの関連性

移動平均乖離率はボラティリティと密接な関係にあり、ボラティリティの変化に対応することが必要です。

移動平均乖離率が通常よりも大きな変動を示す場合、市場のボラティリティが上昇していることを示唆し、リスク管理上の慎重さが求められます

ボラティリティに合わせてポジションサイズを調整することで、リスクを効果的に管理することが可能となりますのでこの考え方は是非とも身につけてください。

移動平均乖離率と相性の良いテクニカル指標の組み合わせ

移動平均乖離率と相性の良いテクニカル指標の組み合わせ

移動平均乖離率と他のテクニカル指標の組み合わせ

移動平均乖離率は他の指標と組み合わせることで精度を高めることが可能です。

必ず他の指標と組み合わせて利用するようにしてください。

移動平均乖離率とRSI(相対強弱指数)で相乗効果を狙う

RSI(相対強弱指数)はトレンドの強弱を図る指標であり、移動平均乖離率と相性の良い指標とされています。

移動平均乖離率もRSIも極端な値を示す場合は、反転する可能性が高い状態と言えるでしょう。

RSIについて知りたい方は以下が参考になります。

「『株』RSIとは?「売られ過ぎ」使い方をシステムトレードで検証」へ遷移

移動平均乖離率とMACDで相乗効果を狙う

MACD(移動平均収束拡散指標)と移動平均乖離率を組み合わせることで、トレンドの強さや転換点をより的確に判断できるため相性の良い指標とされています。

MACDのゴールデンクロスやデッドクロスが移動平均乖離率の極端な値と同時に発生する場合、トレンド転換が発生する可能性が高いと言えるでしょう。

「『株』MACDだけで勝てる?設定方法や計算式を基本から分かりやすく解説」へ遷移

移動平均乖離率を活用したユーザーの事例紹介

移動平均乖離率を活用したユーザーの事例紹介

ユーザーからの成功事例と課題克服のフィードバック

多くのユーザーが移動平均乖離率を活用して成功を収めており、同時に課題にも直面しています。

ユーザーの成功事例と課題克服のフィードバックを見ていきましょう。

ユーザの成功事例

ユーザの成功事例として、移動平均乖離率はトレンド転換点の的確な検出やエントリー・エグジットのタイミング設定で優位に立ちまわることができます

過去の株価データから、移動平均乖離率が相対的に機能するラインを見極めることである程度の予測ができます。

ユーザの課題克服

一方で一部のユーザーは移動平均乖離率について、シグナルの誤った捉え方や見方をしている場合があります。

また、移動平均乖離率のみを使ってトレードすることで、だましに引っかかるリスクも向上するでしょう。

これらの課題に対処するためには移動平均乖離率のことを正しく理解して使うことが重要です。

移動平均乖離率の手法や見方を解説!移動平均線を深堀りしよう まとめ

移動平均乖離率を活用したユーザーの事例紹介

移動平均乖離率の特徴とポイントを再確認

移動平均乖離率の特徴とポイントを再確認

移動平均乖離率は市場のトレンド変化やエントリー・エグジットのタイミングを特定するのに有用なテクニカル指標である。

移動平均乖離率が変動するということは、市場心理や投資家の期待値の変化を示唆しているとも解釈できます。

移動平均乖離率の主要なポイント
  • 移動平均乖離率が過剰に大きい場合は、過熱感が高まっている状態であり、短期的な転換点(売り)となる可能性が高い
  • 移動平均乖離率が極端に小さい場合は、売られ過ぎの状態ともいえるため、短期的な転換点(買い)となる可能性が高い
  • 上記2点以外の極端に移動平均乖離率が高くない場合、トレンドに追従する可能性が高くトレンドフォローとして考えることができる。
  • 一般的には5日移動平均線では10%程度、25日移動平均線では20%程度が過剰とされるラインです。
  • ただし、市場や銘柄によっても左右されるため、過去の株価チャートを確認することが重要です。

移動平均乖離率の利点と限界

移動平均乖離率は優れたテクニカル指標でありながらも、利用者はその利点と限界を理解する必要があります。

利点とは、市場の変化を敏感に察知することが可能なので、エントリーやエグジットタイミングに大いに役立てることが可能であること。

限界点とは、単一の指標ではだましに合う可能性や精度の問題が残るため、他の指標と組み合わせて使うべきであるという事です。

組み合わせて使うにはRSIやMACDがオススメです。

今後の展望

トレード戦略の発展と将来の期待

多くの投資家が最大限に注目する移動平均線を理解することは成功に導くための必要なプロセスとなります。

この移動平均線と株価の乖離状況から市場動向を推し量ることができる「移動平均乖離率」も、多くの投資家が潜在的には参考にしている指標です。

ですが、まだまだ知名度は決して高い指標とは言えず、具体的に理解している投資家は少ないでしょう。

投資家たるもの、別の投資家の手法を猿真似してるだけでは勝てません。

いろいろな指標と組み合わせてオリジナルな手法開発して自分自身の武器を手に入れてみてください。

参考)他テクニカル指標もシステムトレードで検証!分析結果も公開中

他のテクニカル指標もシステムトレードで検証!分析結果も公開中

移動平均線と言えばやっぱりゴールデンクロス。システムトレードで検証。勝率とは?

移動平均線で押さえておくべきは、移動平均乖離率だけではありません。

もっとも有名なゴールデンクロスについても押さえておく必要があります。

ゴールデンクロスは本当に機能するのか、気になりませんか?

システムトレードでゴールデンクロスを検証しています。

「日本株【ゴールデンクロス】は意味ない?勝率は?システムトレードで検証」へ推移

移動平均線との組み合わせでもよく利用するボリンジャーバンド、戦略や勝率を解説しているので押さえておこう

「【株】ボリンジャーバンドとは?戦略や勝率をシステムトレードで検証」へ遷移

ボリンジャーバンドも移動平均線や移動平均線乖離率のように、トレンドと、トレンドの強弱を推し量ることに長けた指標です。

組み合わせて利用すれば、根拠が増えてだまし回避につながると思いますので押さえておきましょう。

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