記事内に広告が含まれています。

一目均衡表は意味ない?雲の使い方や設定をシステムトレードの検証結果から解説

一目均衡表は意味ない?雲の使い方や設定をシステムトレードの検証結果から解説 株式投資

皆さんは日本人が開発したテクニカル指標が存在する事をご存知ですか?

実は一目均衡表こそが、日本人が発明したテクニカル指標なんです!

初めて知りました、って方も多いのでは?

ペンネーム一目山人が7年の月日をかけて2,000人のスタッフとともに生み出した指標。

現在ではその有用さが評価され、海外投資家にも「Ichimoku」として、人気の指標となっています。

日本人として鼻が高いですよね笑

一目均衡表の名前の由来は「相場は買い方と売り方の均衡が崩れた時に大きく動く、どちらが優勢か分かればよい。それを一目で知ることができる」。

多くの要素(時間・波動・値幅)を取り入れているため、情報量が多い特徴もあります。

そのため、初心者には少し取っつきにくい印象があるかもしれません。

しかし、基本を押さえて使いこなせるようになれば頼りになる存在です。

しっかりこの記事で勉強していきましょう。

こんな読者にオススメ
  • 一目均衡表の基本情報を身につけたい人
  • 一目均衡表を利用した具体的な戦略を知りたい人
  • 一目均衡表に裏付けられた市場の傾向分析を知りたい人(システムトレードの検証結果)
  1. 一目均衡表とは?一般的な見方、使い方を解説
    1. 一目均衡表とは?
    2. 一目均衡表の見方、使い方とは?
      1. 一目均衡表の構成要素①『基準線』の見方について
      2. 一目均衡表の構成要素②『転換線』の見方とは?
      3. 一目均衡表の構成要素③『先行スパン』と『雲』の見方とは?
        1. 先行スパン1とは?
        2. 先行スパン2とは?
        3. 雲の使い方
      4. 一目均衡表の構成要素④『遅行スパン』の見方とは?
  2. 一目均衡表『三役好転』の使い方とは?
    1. 一目均衡表と言えば、最強の『三役好転』をわかりやすく解説
  3. 一目均衡表をシステムトレードで検証(検証結果)
    1. 一目均衡表の検証について
    2. 一目均衡表『三役好転』の検証
      1. 一目均衡表の三役好転の検証結果
    3. 一目均衡表『雲の上抜け』の検証
      1. 一目均衡表の雲の上抜けの検証結果
      2. 一目均衡表の雲の上抜けと雲の厚みの関係性を確認
    4. 一目均衡表『雲が支持線として機能するか』を検証
      1. 一目均衡表の雲が支持線として機能するかの検証結果
      2. 一目均衡表の雲の支持線と雲の厚みの関係性を確認
  4. 一目均衡表は意味ない?雲の使い方や設定をシステムトレードの検証結果から解説 まとめ
  5. テクニカル指標もシステムトレードで検証!分析結果も公開中
    1. 基本中の基本、移動平均線を押さえよう。TradingViewのインジケータも公開
    2. システムトレードでゴールデンクロスを検証。勝率とは?
    3. ボリンジャーバンドとは?戦略や勝率を紹介
    4. ボリンジャーバンドと相性のよいRSIを紹介。売られ過ぎとは?
  6. 参考)一目均衡表をシステムトレードで検証(条件設定)
    1. 一目均衡表 三役好転と雲の検証条件(共通設定)
    2. 一目均衡表『三役好転』を検証する
      1. 一目均衡表の三役好転の設定条件
    3. 一目均衡表『雲の上抜け』を検証する
      1. 一目均衡表の雲の上抜けの設定条件
    4. 一目均衡表『雲が支持線として機能するか』を検証する
      1. 一目均衡表の雲の支持線の設定条件

一目均衡表とは?一般的な見方、使い方を解説

一目均衡表とは?一般的な見方、使い方を解説
一目均衡表の5つの構成要素の見方、使い方を解説
「基準線」「転換線」「遅行スパン」「先行スパン1」「先行スパン2」
一目均衡表の5つの構成要素の見方、使い方を解説
「基準線」「転換線」「遅行スパン」「先行スパン1」「先行スパン2」

一目均衡表とは?

一目均衡表の大きな特徴は二つです。

この二つは一目均衡表の最大の特徴であり、一目均衡表を使う上でとても大事な概念です。

  • 転換線/基準線/先行スパン1/先行スパン2/遅行スパンの5本で構成されている
  • 時間/波動/値幅の3要素を用いて多くの情報を得ることが可能

一目均衡表の見方、使い方とは?

まずは、一目均衡表の転換線・基準線・先行スパン・遅行スパンの5本の見方、使い方を見ていきます。

一目均衡表の構成要素5本に対する計算式を解説。
一目均衡表の構成要素5本に対する計算式を説明

一目均衡表の構成要素①『基準線』の見方について

一目均衡表の「基準線」とは、26日間の最高値と最安値の平均を結んだ線になります。

基準線=(過去26日間の最高値+最低値)÷2
一目均衡表の構成要素①『基準線』の使い方
  • 過去26日間の推移、つまり中期的なトレンド方向を確認するのに優位
  • 基準線が右肩上がりで、基準線の上にローソク足がある場合⇒強気な上昇トレンドを示す
  • 基準線が右肩下がりで、ローソク足が下に位置している場合⇒弱気な下降トレンドを示す

一目均衡表の構成要素②『転換線』の見方とは?

一目均衡表の「基準線」とは、9日間の最高値と最安値の平均を結んだ線になります。

転換線=(過去9日間の最高値+最低値)÷2
一目均衡表の構成要素②『転換線』の使い方
  • 過去9日間の推移、つまり基準線より転換線は短期的なトレンド方向を確認するのに優位
  • 基準線を転換線が上抜けた場合をゴールデンクロス上昇トレンドを示唆
  • 転換線を基準線が下抜けた場合をデッドクロス、下落トレンドを示唆

上述の通り、転換線と基準線の交差方向でゴールデンクロスやデッドクロスを判断できます。

転換線は短期移動平均線、基準線は中期移動平均線に置き換えると理解しやすいと思います。

移動平均線を使ったゴールデンクロスは必ず押さえておきたい指標の一つです。

合わせて以下の記事も確認しておくと良いでしょう。

「株|ゴールデンクロスとは?デッドクロスとは?何足で見る?」へ推移

一目均衡表の構成要素③『先行スパン』と『雲』の見方とは?

一目均衡表の先行スパンは「先行スパン1」と「先行スパン2」の2種類があります。

2種の「先行スパン」で囲われた領域を「雲」と呼び、一目均衡表で最も意識される重要な指標です。

雲が理解できれば、一目均衡表で大事な「時間」「値幅」が見える事でしょう。

先行スパン1とは?

基準線と転換線の平均値を26日後に表示する。

先行スパン1={(転換線+基準線)÷2} ※26日先に表示
先行スパン2とは?

過去52日間の最高値と最安値を26日先に表示する。

先行スパン2={(52日間の最高値+最低値)÷2} ※26日先に表示
雲の使い方
一目均衡表の「先行スパン1」と「先行スパン2」及び「雲」の見方、使い方
一目均衡表の「先行スパン1」と「先行スパン2」及び「雲」の見方、使い方

2種の「先行スパン」で囲われた領域を「雲」と呼びます。

2種の「先行スパン」で囲われた「雲」の使い方
  • 「雲のねじれ」は、トレンドの加速または、トレンド転換が起こるポイント
  • 「雲のねじれ」を見るべきは、ローソク足との重なり箇所ではなく、26日先に表示された部分
  • 雲は抵抗線と支持線として機能する。
  • 雲が厚い=雲を抜けるには多くのエネルギー(出来高)が必要
  • 雲の中はレンジ相場となりやすく、雲を抜けると抜けた方向にトレンドを作りやすい

つまり、雲を上抜けた場合は上昇圧力が強く、上昇トレンドを形成しやすい。

逆に、下抜けた場合は下降圧力が強く下落トレンドを形成しやすい。

上記性質を利用して、雲を抜けた方向に順張りする手法が定石となります。

一目均衡表の構成要素④『遅行スパン』の見方とは?

一目均衡表の構成要素④『遅行スパン』の見方、使い方
一目均衡表の構成要素④『遅行スパン』の見方、使い方

一目均衡表の「遅行スパン」とは当日の終値を26日前に表示したものになります。

一目均衡表の大事な概念「時間」に触れることができます。

画像の通り、26日前に表示した遅行スパンと26日前のローソク足の位置を比較することが大事です。

一目均衡表の構成要素④『遅行スパン』の使い方
  • 一目均衡表で最も重要な指標と言われている
  • 遅行スパンがローソク足を上抜けした場合、上昇相場における買いシグナルと判断
  • 遅行スパンがローソク足を下抜けした場合、下落相場における売りシグナルと判断

一目均衡表『三役好転』の使い方とは?

一目均衡表『三役好転』の使い方とは?

それでは、最強の『三役好転』を見ていきましょう。

一目均衡表と言えば、最強の『三役好転』をわかりやすく解説

三役好転は以下の三つを順番に達成すること。「順番に」がポイントです。

三役好転の見方をわかりやすく解説
  1. 転換線が基準線を上抜け⇒『均衡表の好転』
  2. 遅行スパンがローソク足を上抜け⇒『遅行スパンの好転』
  3. 終値が雲の上抜け⇒『三役好転』

逆の形を『三役逆転』といいます。

これは達成したくないシグナルになりますね。

三役逆転の見方をわかりやすく解説
  1. 終値が雲の下抜け
  2. 遅行スパンがローソク足を下抜け
  3. 転換線が基準線を下抜け

三役好転はなかなかお目にかかれないシグナルです。

ですが、それゆえに発現した場合はみんなが意識するポイントにもなります。

みんなが意識するポイントは株価が動きやすいので注目することが大事です。

一目均衡表をシステムトレードで検証(検証結果)

一目均衡表をシステムトレードで検証

一目均衡表の検証について

ここからは一目均衡表をシステムトレードツール『イザナミ』を使って分析していきます。

イザナミは無料で無期限に利用できるツールなので、是非いろいろな人に使って見て欲しいです。

「無料♪日本株でシステムトレード『イザナミ』をオススメする理由8選」へ推移

検証条件や検証過程も大事な要素なので余裕があれば確認して欲しいです。文末の検証条件に遷移

ですが、まずは結果から紹介していきます。

一目均衡表と言えば「三役好転」と「雲」。

以下のパターンを検証します。

  • 一目均衡表の三役好転
  • 一目均衡表の雲の上抜け(雲の厚みによる傾向確認)
  • 一目均衡表の雲の支持線(雲の厚みによる傾向確認)

検証結果を理解するには用語の意味も押さえておく必要がありますので参考にしてください。

「システムトレードとは?シストレ初心者向けに関連用語の辞書を作成」に遷移

一目均衡表『三役好転』の検証

一目均衡表の三役好転の検証結果

一目均衡表で最強との呼び名が高い三役好転が本当に最強かを検証します。

今回の検証条件ではという前置きは必要ですが、「まずまずの成績」となりました。

正直、この結果は最強とは程遠い結果となりました。

拍子抜けですね。。。

しかし、勝率も50%を超え、平均利益>平均損失という結果は微勝ちの積み重ねが可能とも言えます。

取引回数保有日数勝率平均利益平均損失ペイオフ
レシオ
30,186回6.22日52.02%3.88%3.82%1.02倍
一目均衡表の雲の上抜けの設定結果

一目均衡表『雲の上抜け』の検証

一目均衡表の雲の上抜けの検証結果

一目均衡表の雲を抜けると(ブレイクすると)、その方向にトレンドが継続すると言われています。

そのため、雲を上抜けたタイミングでエントリーするのが定石となります。

検証した結果は、期待に反して勝てない成績となりました。

勝率50%程度、平均利益<平均損失となり、やればやるほど資産が減る結果になりました。

つまり、雲を上抜けたからと言って、安易にエントリーしてはいけないということです。

取引回数保有日数勝率平均利益平均損失ペイオフ
レシオ
15,338回6.17日50.03%3.87%4.02%0.96倍
一目均衡表の雲の上抜けの設定結果
勝率50%程度、平均利益<平均損失となり、やればやるほど資産が減る結果になりました。

一目均衡表の雲の上抜けと雲の厚みの関係性を確認

先の検証では、雲の厚さを考慮していませんでした。

そのため、雲の上抜けと雲の厚さの関連性を見ていきます。

一般的には分厚い雲ほど、上抜けにはエネルギー(出来高)が必要と言われています。

分厚い雲ほど、トレンド継続しやすいと考えました。

調査結果からは、残念ながら「薄い雲の場合が有利」であることが分かりました。

検証結果からは雲の厚さとの因果関係を確認することはできましたが、一般的な解釈とは異なるので注意が必要です。

一目均衡表の雲の上抜けの調査結果
薄い雲のほうが期待値が高く、一般的な解釈とは逆の動きとなりました。
一目均衡表の雲の上抜けた場合にトレンド継続して利益とできるか。
薄い雲のほうが期待値が高く、一般的な解釈とは逆の動きとなりました。
※一目均衡表(くもの幅)(率)が大きいほど雲が厚いことを表す。
※期待値が高いほど、利益となりやすい。

一目均衡表『雲が支持線として機能するか』を検証

一目均衡表の雲が支持線として機能するかの検証結果

この検証は雲の上を推移している株価が、雲の上限に触れた際に反転上昇するかを検証した結果になります。

検証した結果は、ぱっとしない結果となりました。

勝率が50.40%で、平均利益≒平均損失でほとんど無益な結果となりました。

つまり、雲の上限を反発期待として、安易にエントリーしてはいけないということです。

取引回数保有日数勝率平均利益平均損失ペイオフ
レシオ
26,375回5.95日50.40%4.24%4.23%1.00倍
一目均衡表の雲の支持線の設定結果
勝率が50.40%で、平均利益≒平均損失でほとんど無益な結果

一目均衡表の雲の支持線と雲の厚みの関係性を確認

雲の厚みが反発のしやすさに繋がるかを検証しました。

検証した結果、雲が厚いほど期待値が高いことから支持線として機能する事がわかりました。

雲が厚い場合に逆張り戦略として組み込んでみると使える戦略になりそうです。

一目均衡表の雲が支持線として機能するかの検証結果
一目均衡表の雲が支持線として機能するかの検証結果
※一目均衡表(雲の幅)(率)が高い=雲が厚い

一目均衡表は意味ない?雲の使い方や設定をシステムトレードの検証結果から解説 まとめ

一目均衡表は意味ない?雲の使い方や設定をシステムトレードの検証結果から解説 まとめ

今回は一目均衡表について、基本的な考え方、具体的な戦略、戦略結果についてご紹介しました。

それではおさらいしていきましょう。

一目均衡表は意味ない?雲の使い方や設定をシステムトレードの検証結果から解説 要点
  • 転換線/基準線/先行スパン1/先行スパン2/遅行スパンの5本で構成
  • 一目均衡表の最強設定は『三役好転』
    三役好転の条件(順番も大事):①均衡表の好転②遅行スパンの好転③三役好転
  • システムトレードの検証結果は『三役好転』で微益が期待できるが、最強という程ではない。
  • 一般的な解釈とは異なるが、薄い雲を上抜けた場合に上昇トレンドとなりやすい
  • 雲が厚い場合に雲の上限が抵抗線として機能しやすいため、株価の反発を狙いやすい。

テクニカル指標もシステムトレードで検証!分析結果も公開中

他のテクニカル指標もシステムトレードで検証!分析結果も公開中

基本中の基本、移動平均線を押さえよう。TradingViewのインジケータも公開

まずはここから、移動平均線の基本を押さえて他の人に差をつけましょう。

「移動平均線とは?TradingViewの自作インジケーターも公開」へ推移

システムトレードでゴールデンクロスを検証。勝率とは?

システムトレードでゴールデンクロスを検証しています。

もっとも有名なゴールデンクロスは本当に機能するのか、気になりませんか?

ボリンジャーバンド以外にも重要な指標を理解しておくことは大事ですよ。

「日本株【ゴールデンクロス】は意味ない?勝率は?システムトレードで検証」へ推移

ボリンジャーバンドとは?戦略や勝率を紹介

「【株】ボリンジャーバンドとは?戦略や勝率をシステムトレードで検証」へ遷移

ボリンジャーバンドと相性のよいRSIを紹介。売られ過ぎとは?

ボリンジャーバンドと相性の良い、RSIも押さえておくと良いです。

システムトレードでRSIを検証した結果を公開しています。

「【株】RSIとは?「売られ過ぎ」使い方をシステムトレードで検証」へ遷移

参考)一目均衡表をシステムトレードで検証(条件設定)

システムトレードで一目均衡表の『雲』を検証

検証結果はその条件を理解してこそ、理解が深まります。

以下の検証条件も非常に重要なものと思いますので合わせて紹介します。

以下のリンクからそれぞれの文章に戻ることができます。

文中の検証結果に戻る

一目均衡表 三役好転と雲の検証条件(共通設定)

検証ルールは2010年1月~2022年12月の期間において、全個別銘柄としています。

一目均衡表の共通条件
検証期間:2010年1月~2022年12月
全銘柄
一目均衡表の共通条件
検証期間:2010年1月~2022年12月
全銘柄

一目均衡表『三役好転』を検証する

一目均衡表の三役好転の設定条件

前提条件:期間が2010年1月~2022年12月で、全個別銘柄を対象

一目均衡表の三役好転の仕掛け条件、手仕舞い条件
以下の三つが揃ったら買い
①均衡表の好転(前日までに)
②遅行スパンの好転(前日までに)
③三役好転
建値から利益率±5%で翌日成行手仕舞い
一目均衡表の三役好転の仕掛け条件、手仕舞い条件
以下の三つが揃ったら買い
①均衡表の好転(前日までに)
②遅行スパンの好転(前日までに)
③三役好転
建値から利益率±5%で翌日成行手仕舞い

一目均衡表『雲の上抜け』を検証する

雲が上抜けた場合にそのまま上昇を続けるか、雲の厚さは関係があるかを検証します。

一目均衡表の雲の上抜けの設定条件

一目均衡表の雲の上抜けを評価する
買い条件:3連続雲の中を推移した後に終値が雲を上抜けた翌日に成行買い
手仕舞い条件:建値±5%または保有日数が5日以上で翌日成行手仕舞い
一目均衡表の雲の上抜けを評価する
買い条件:3連続雲の中を推移した後に終値が雲を上抜けた翌日に成行買い
手仕舞い条件:建値±5%または保有日数が5日以上で翌日成行手仕舞い

一目均衡表『雲が支持線として機能するか』を検証する

次は雲で株価が反発するか、雲の厚さは関係があるかを検証します。

一目均衡表の雲の支持線の設定条件

一目均衡表の雲が支持線として機能するかの検証条件
買い条件:5日連続雲の上限より終値が高く、雲の上限を割り込んだら翌日に成行買い
手仕舞い条件:建値±5%または保有日数が5日以上で翌日成行手仕舞い
一目均衡表の雲が支持線として機能するかの検証条件
買い条件:5日連続雲の上限より終値が高く、雲の上限を割り込んだら翌日に成行買い
手仕舞い条件:建値±5%または保有日数が5日以上で翌日成行手仕舞い

文中の検証結果に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました