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日本株オススメ銘柄公開企画(2023年)成績と戦略改善

日本株オススメ銘柄公開企画(2023年)成績と戦略改善 銘柄公開:成績付

2022年10月18日にTwitterで銘柄公開を開始、2022年10月31日からブログで成績公開を初めて1年以上経過しました。

公開しているこの3つの戦略について2023年の収支結果を振返ります。

また、今まで運用してきて見えてきた課題を中心に戦略を一部修正しましたのでその内容を紹介します。

こんにちは。株トレ@兼業(@kabutore0721)です。

自己紹介名前:株トレ@兼業 特徴:システムトレードやる人、TradingViewのインジケータを自作する人 対象:日本株、米国株 投資歴:2010年 開始~すぐ引退、2020年再開~、2021年シストレ開始~

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3戦略すべてが会社員でも取引可能なように、寄付き前に注文を出せるトレードスタイルを実践しています。

システムトレードには「イザナミ」を使って独自開発したストラテジーを使って運用しています。

トレード方針
  1. 寄付に指値で仕掛ける
  2. 購入した金額より終値が越えていたら翌日に寄付きに成行で手仕舞う
  3. 戦略は3種類を公開中
  4. 2024/2/1に一部の戦略を見直し ※以下に詳細を記載

今回は以下で紹介している3戦略についての2023年の成績と改修内容になります。

「おすすめ銘柄公開中!銘柄選びに自作した売買条件と成績を公開」へ遷移

3戦略の成績紹介

3戦略の成績紹介

3戦略の2023年成績(サマリー)

3戦略中2戦略で年間プラス収支を達成しました。

勝率も70%を超え、ドローダウン(DD)も10%以下である程度安定したトレード結果となりました。

※システムトレード用語が分からない方のために以下の記事を置いておきます。

「システムトレードとは?シストレ初心者向けに関連用語の辞書を作成」へ推移

3戦略ともに全体的に取引回数が少ないこと、最大DDが深くなる傾向にあることが課題と感じています。

2023年損益は上昇トレンド急落リバウンド戦略が一番の成績で、勝率が高く取引回数も多いことがプラスに働きました。

逆に移動平均乖離率押し目買い戦略は収支マイナスで終わりました。

2023年
損益
取引回数約定率勝率平均保有日数最大DD
戦略1
上昇トレンド急落リバウンド戦略
269,520円★225回98.67%★72.00%6.54日9.59%
戦略2
移動平均乖離率押し目買い戦略
-140,820円106回90.24%70.75%5.38日9.98%
戦略3
日経平均下落時押し目買い戦略
86,750円34回★100.00%67.65%4.79日★2.78%
合計215,450円365回71.23%
売買戦略3種の成績結果
一番の収益を上げたのは戦略1、唯一マイナスとなったのが戦略2でした。

2023年成績の各戦略の成績を振返り

ここからは各戦略ごとに振返ります。

戦略1 上昇トレンドからの急落リバウンド戦略

一番成績の良かった戦略となりました。

収益が伸びたは勝率良く取引回数が多いことがプラスに働きました。

序盤は取引回数や勝率が伸びずマイナス収支となりましたが、その後は反転、プラスで終えることができました。

保有期間を長く設定しているため、1銘柄ごとのDDが深くなることが課題と感じています。

年月取引回数勝率損益
2023年1月18回55.56%-26,400
2023年2月6回83.33%19,400円
2023年3月8回75.00%59,000円
2023年4月9回66.67%-34,900
2023年5月8回75.00%68,400円
2023年6月11回54.55%-80,000
戦略1 上昇トレンドからの急落リバウンド戦略 2023年1月~6月の成績
年月取引回数勝率損益
2023年7月21回95.24%180,250円
2023年8月33回63.64%-124,750円
2023年9月19回73.68%-14,850円
2023年10月41回68.29%67,720円
2023年11月22回86.36%28,560円
2023年12月29回72.41%127,090円
合計225回72.00%269,520円
戦略1 上昇トレンドからの急落リバウンド戦略 2023年7月~12月の成績

戦略2 移動平均乖離率押し目買い戦略

唯一、終始マイナスの戦略となりました。

開始早々に大きなマイナスで一気に資金を減らし、それを年間通してプラスに転じさせることができませんでした。

1銘柄ごとにDDが大きく、負けるときは極端に負けているのが課題です。

年月取引回数勝率損益
2023年1月7回28.57%-197,400円
2023年2月3回66.67%-21,100円
2023年3月8回75.00%70,300円
2023年4月9回88.89%42,700円
2023年5月3回66.67%50,100円
2023年6月7回71.43%29,100円
戦略2 移動平均乖離率押し目買い戦略 2023年1月~2023年6月の成績
年月取引回数勝率損益
2023年7月10回50.00%-321,300円
2023年8月18回77.78%68,530円
2023年9月8回62.50%-20,700円
2023年10月15回73.33%-42,250円
2023年11月11回81.82%72,650円
2023年12月7回85.71%128,550円
合計106回70.75%-140,820
戦略2 移動平均乖離率押し目買い戦略 2023年7月~2023年12月の成績

戦略3 日経平均下落時押し目買い戦略

取引回数こそ少ないものの、シグナルが出ると安定感を見せる戦略でした。

正直一番成績が悪くなる想定だったので、いい意味で裏切られました。

年月取引回数勝率損益
2023年1月7回57.14%26,100円
2023年2月1回0.00%-34,400円
2023年3月4回75.00%6,900円
2023年4月3回33.33%10,700円
2023年8月5回80.00%-16,050円
2023年9月1回100.00%4,400円
2023年10月8回75.00%53,500円
2023年11月5回80.00%35,600円
合計34回67.65%86,750円
戦略3 日経平均下落時押し目買い戦略 2023年1月~2023年12月の成績
※表に乗ってない月は取引が無かった月になります。

各戦略の改善内容紹介(弱点克服)

各戦略の改善内容紹介(弱点克服)

戦略1 上昇トレンドからの急落リバウンド戦略をテコ入れ

3戦略のうち一番成績は良かったものの、保有日数が長いことでドローダウンが深くなる課題も見つかりました。

その点を意識してチューニングしました。

以下の成績は2010年以降の成績になります。

変更概要

  • 保有日数を25日⇒5日に短縮
  • 指値⇒成行買いへ変更
  • RSI等の他テクニカルも含めて売られ過ぎの条件パラメーターを調整
  • 出来高が極端に少なくなるような場合を除外して資金抜けを考慮

概要比較

主な違いを記載

  • 平均保有日数の削減:6.30日⇒3.29日へ短縮して資金効率UPへ
  • 勝率は低下:76.33%⇒69.42%へ低下 ※評価値ダウン
  • 最大ドローダウンの低下:9.07%⇒5.94%へ改善

資産推移比較

旧戦略:13,808千円

新戦略:18,500千円

通算レポート比較

戦略2 移動平均乖離率押し目買い戦略をテコ入れ

3つの戦略のうち唯一のマイナスとなった戦略で、前からテコ入れしたかった戦略なので戦略を見直しました。

月別の推移をみると明らかで、負けた月の負け額の大きさが最大の課題だと思われます。

そのため、ドローダウン低下を目的に修正を行っています。

以下の成績は2010年以降の成績になります。

変更概要

  • 保有日数を10日⇒5日へ短縮
  • 指値⇒成行買いへ変更
  • RSI等の他テクニカルも含めて売られ過ぎの条件パラメーターを調整

概要比較

主な違いを記載

  • 取引回数の増加:2246回⇒4953回の2倍以上へ
  • 平均保有日数の削減:4.43日⇒3.53日へ短縮して資金効率UPへ
  • 勝率は低下:71.50%⇒67.11%へ低下 ※評価値ダウン
  • 最大ドローダウンの低下:9.98%⇒7.22%へ改善

資産推移比較

旧戦略:12,853千円

新戦略:17,435千円

通算レポート比較

日本株オススメ銘柄公開企画(2023年)成績と戦略改善 まとめ

2023年の成績は満足できる結果となりました。

来年もこの調子で継続できることを期待してシステムトレードを継続していきたいです。

システムトレードに興味持った人は、無料で始めることができますので、是非チャレンジしてみてください。

今ならインストールするだけで無料で使える売買戦略も使えるので、導入直後から実践経験ができますよ。

「システムトレード『イザナミ』無料で始める方法と売買ルール設定手順を解説」へ

また、初めからプロが作った売買戦略で運用してみたい人は、有料戦略を購入して運用してみるのもおススメです。

私みたいな初心者よりも素晴らしい戦略が多く公開されています。

「システムトレード)無料版イザナミ+有料ストラテジーがオススメな理由3選」へ推移

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