3種類の異なる視点から、会社員でも取引可能な戦略を自ら開発し、日々の日本株トレードに利用しています。
この記事では、私が開発した3種類の戦略についての売買条件と2000年以降の成績が分かります。
※2023年の成績を公開、さらに一部の戦略を見直しています。最新の状況はこちらをチェック
- 戦略1 上昇トレンドからの急落リバウンド戦略
- 戦略2 移動平均乖離率押し目買い戦略
- 戦略3 日経平均下落時押し目買い戦略
ここで紹介する戦略で導き出した銘柄はSNSで公開していますので仲良くしていただけると幸いです。
- 上昇が期待できる銘柄を探している人
- 紹介している戦略概要と成績を知りたい人
こんにちは。株トレ＠兼業（@kabutore0721）です。
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私が使用しているシステムトレードツールは『イザナミ』で、無料でほとんどの機能を利用できる点も優秀、非常に使い勝手の良いツールです。
是非、無料から始めてみてください。
各戦略の特徴とおすすめ順位を紹介
３つの戦略で最も資産が減少する割合が少なく、安定して資産が伸びている点で秀逸な戦略です。
最大利益を目指したい人は３つの戦略で一番資産が増えている戦略でおすすめです。
戦略1に比べて、一時的に資産が減少する割合が多くなっています。
一時的な資産減少に耐えられる人におすすめです。
約定率と勝率が高めなので勝率にこだわる方にはおすすめの戦略です。
それでは、各戦略についての売買条件や成績を見ていきます。
3つの戦略の売買条件と2000年以降の成績を公開
紹介する3つの戦略は2000年以降の全市場データをもとにパフォーマンスの良い株価チャートパターンを導き出したテクニカル分析を重視して作成しました。
膨大な過去データを根拠としているため信頼度も高く、安定して資産を伸ばしている戦略になります。
3つの戦略を考えるときの共通ルール
- 会社員が取引可能な単純なルールを前提とする
- 上場廃止銘柄、信用取引規制銘柄は対象としない
※テクニカルが通用しないでたらめな動きをすることが多い - 会社員でも可能な発注方法（寄付指値買い、寄付成行売り）
- ある程度の取引量がある銘柄を対象とする
取引量が少ない銘柄は思わぬ金額で取引成立してしまう事があります。 - 資金：200万/日を想定とする
- 検証期間：2000年1月～2022年9月末まで
戦略1 上昇トレンドからの急落リバウンド戦略
長期的に好調だった銘柄が急落した際の短期リバウンドを狙っています。
長期的に上昇している銘柄はその流れに沿って上昇を続けることが多いです。
また、一気に下げ過ぎた銘柄は短期的に反発して上昇することが多いです。
この二つの上昇要因を狙った戦略が『上昇トレンドからの急落リバウンド戦略』になります。
仕掛け条件：当日寄付き成行買い
手仕舞い条件：建値＞終値または保有日数が10日以上経過で寄付成行売り
※建値＝仕掛けて約定した金額。
資産推移：500万円⇒約1,900万円
平均保有期間（1銘柄当たりの平均保有日数）：6.18日
勝率：77.13％
最大ドローダウン（資産減少率）:6.37％戦略2 移動平均乖離率押し目買い戦略
移動平均線とは一定期間の株価の平均値を線で結んだものになります。
移動平均線から離れすぎた株価は移動平均線に引き付けられる性質があります。
その性質を利用して移動平均線から大きく下落した銘柄が移動平均線方向に引き付けられ、上昇することを狙った戦略が『移動平均乖離率押し目買い戦略』になります。
仕掛け条件：当日寄付き成行買い
手仕舞い条件：建値＞終値または保有日数が10日以上経過で寄付成行売り
※建値＝仕掛けて約定した金額。
資産推移：500万円⇒約2,200万円
平均保有期間（1銘柄当たりの平均保有日数）：4.18日
勝率：73.41％
最大ドローダウン（資産減少率）:10.90％戦略3 日経平均下落時押し目買い戦略
超ざっくり言うと日経平均とは日本を代表する企業225名銘柄の株価を平均して算出します。
日経平均が下落しているということは、日本の市場全体の雰囲気が良くないことを表しています。
周りの雰囲気が悪く全体的に下げた場合、その銘柄自体に下げた要因がなければ、元の株価に戻ろうと上昇する可能性があります。
その時の上昇を狙った戦略が『日経平均下落時押し目買い戦略』になります。
仕掛け条件：当日寄付き成行買い
手仕舞い条件：建値＞終値または保有日数が10日以上経過で寄付成行売り
資産推移：500万円⇒約1,300万円
平均保有期間（1銘柄当たりの平均保有日数）：4.5日
勝率：75.67％
最大ドローダウン（資産減少率）:13.26％3つの戦略の成績をまとめた結果
3つの戦略を表にまとめた結果は以下の通りとなりました。
『最も資産が減少する割合が少なく、安定して資産が伸びている』戦略となりました。
最大利益を目指すことができるが、資産が一時的に減少するリスクがある戦略となりました。
他の戦略に比べ、ややパフォーマンスが劣る結果となりました。
勝率が高く平均保有日数が低いため効率よく次の銘柄に仕掛けることができる戦略です。
| 2022年9月 時点資産 | 約定率 | 勝率 | 平均保有 日数 | 最大DD | |
| 戦略1 上昇トレンド急落リバウンド戦略 | 1,900万 | 96.97％ | ★77.13％ | 6.18日 | ★6.37％ |
| 戦略2 移動平均乖離率押し目買い戦略 | ★2,200万 | 90.24% | 73.41％ | ★4.18日 | 10.90% |
| 戦略3 日経平均下落時押し目買い戦略 | 1,300万 | ★98.45％ | 75.67% | 4.50日 | 13.26％ |
直近の収益についてはこちらからご確認いただけます。
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システムトレードを紹介
今回紹介した銘柄はシステムトレードツール『イザナミ』を使って導き出しています。
とても優秀なツールですので、是非手に取ってみてください。
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また、システムトレードとはあらかじめ決めた売買ルールに基づいて継続的に機械的にトレードを行う投資方法になります。
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詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。
資産運用のコツは複数の市場に投資すること。
いろいろな市場に分散投資することで、リスクを分散し、長く資産運用を続けていけるようになります。
また、いろいろな投資方法を準備しておくと稼ぎやすい市場を選ぶこともできるのでオススメです。
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