この記事では『これからシステムトレードを始める方に向けて重要な関連用語をまとめた』ので紹介します。
是非、辞書代わりに使ってもらえるとありがたいです。
私が使用するシステムトレードツール『イザナミ』で使われる言葉をメインとして解説しています。
- システムトレードが何かを知りたい人
- システムトレードを始めたい/始めたばかりの人
- システムトレードの用語を調べたい人
システムトレードとは？自動売買や裁量トレードとの違いについて
「システムトレードとは、あらかじめ決めた売買ルールに沿って取引を行う投資方法」です。
仕掛け条件、手仕舞い条件、投資資金などを事前に決めておくことで再現性のあるトレードを行います。
「自動売買」や「裁量トレード」との違いについてまとめました。
システムトレードと裁量トレードの違い
システムトレードとは先に記載した通り、全ての売買ルールを事前に定義し機械的に投資を行う投資方法です。
これに対して、「裁量トレードとは、その時の状況に応じて自身の思惑や考え方で臨機応変に判断しながらトレードを行う投資方法」になります。
一般的に、裁量トレードでは柔軟にトレードができるがゆえに、感情に流されやすいトレードになります。
システムトレードと裁量トレードのメリットとデメリットをまとめてみました。
| システムトレード | 裁量トレード | |
|---|---|---|
| 概説 | ・事前に定義したルールに基づき売買を行う投資方法 | ・自身の考えに基づき臨機応変に売買を行う投資方法 |
| メリット | ・テクニカル分析に強い ・売買結果を数値化できる ・感情が入る隙が少ない ・過去データで事前検証しやすい | ・ファンダメンタルに強い ・自由度が高い |
| デメリット | ・ファンダメンタルを組込みにくい ・売買ルールを作りこむのが難しい | ・売買結果が数値化しにくい ・事前検証は難しい ・感情に流される場合がある |
システムトレードと自動売買の違い
システムトレードと自動売買は同じことを指される場合もありますが、別々に扱われることが多いので整理しときましょう。
システムトレードも自動売買も事前に売買ルールを定義することは同じですが、発注方法が異なります。
「システムトレードが証券会社に手動で発注」するのに対して、「自動売買は発注についても自動化」します。
そのため、『自動売買＝システムトレード機能＋自動発注機能』と考えると理解しやすいかと思います。
システムトレードの主要機能とは？を解説
ここからはシステムトレードの主要機能について解説を行います。
システムトレードツール
ゲーム機に例えると、ゲーム機本体が「システムトレードツール」で、ゲームソフトが「ストラテジー」になります。
システムトレードツールを使って、ストラテジー（売買ルール）を作ったり、ストラテジーを実行し、明日の取引銘柄を抽出したりします。
私はシステムトレードツールには『イザナミ』を使ってトレードを行っています。
0円無料から始められるので悩む前に使ってもらいたいツールです。
ストラテジー
ゲーム機に例えると、ゲーム機本体が「システムトレードツール」で、ゲームソフトが「ストラテジー」になります。
ストラテジーとは売買ルールを定義したパッケージで、仕掛け条件、手仕舞い条件、投資資金など、銘柄選定に必要な情報すべてを定義したものです。
システムトレーダーはこのストラテジーを購入したり自己開発し、日々の取引に活用します。
プロが作った有料ストラテジーを「株システムトレード販売のトレジスタ」で購入することもできます。
システムトレードを始めたばかりの方は、システムトレードの良さ、ストラテジーの作り方を学ぶため、有料ストラテジーを購入することをオススメします。
バックテスト
バックテストとは、資金を無制限に使えると仮定して、条件にマッチしたすべての銘柄を取引したと仮定した結果を算出する考え方になります。
統計学の観点では対象サンプルが多いほど、信ぴょう性が増します。
つまり、全銘柄を対象にすることで、売買ルールの信ぴょう性が高まり、使えそうな売買ルールになっているかを確認することが可能ということです。
バックテストを行って、ある程度の条件を作りこんだうえで、最終的には、自分の投資資金に応じて購入する銘柄の優先度や１銘柄当たりの資金量などを微調整して、ストラテジーを作りこんでいきます。
※バックテストに対して自分の投資資金に応じた検証テストを「イザナミ」では「最適分散投資」と呼んでいます。
シグナル
シグナルは一言でいえば、明日何の銘柄をどれだけ買えばよいか、手仕舞えばよいかを表したものになります。
システムトレードでは、システムトレードツールを用いて、毎日ストラテジー（売買戦略）を実行してシグナルを確認し、自分で証券会社から発注を行います。
仕掛ける銘柄は「仕掛けシグナル」、手仕舞い銘柄は「手仕舞いシグナル」を確認して取引を行います。
システムトレードの一日の様子を知りたい人は以下の記事を参考にしてくださいね。
システムトレードの検証機能とは？を解説
ここからはシステムトレードの検証関係の用語についてまとめていきます。
平均保有期間
１取引において平均でどれだけ保有するかを表す指標です。
例：平均保有期間10日
平均して仕掛けてから10日後に手仕舞いを行うという事。
カーブフィッティング
カーブフィッティングとは、ストラテジー（売買ルール）を作成するうえで、いい売買ルールを作ろうとして、過去の相場に有利な条件を過剰に組み込んでしまう事を言います。
過去の相場は結果が分かっているので、過去の相場を見ながら売買条件を作れば、勝率100%の条件も作れてしまいます。
過剰な条件を組み込むとデータ数も少なくなり、統計学的には再現性が乏しい売買ルールとなります。
ストラテジーを作成する場合は、条件を厳しくし過ぎてサンプル数が極端に少ない売買戦略とならないように作成する必要があることを覚えておいてください。
目安としては、年間50以上の取引となるような売買ルールを目指すといいかもしれません。
カーブフィッティングがプラスに働くことが無いわけではありませんが、多くの場合はマイナスには働くことが多いです。
資産を守るうえでもカーブフィッティング（過剰な条件設定）は避けて売買ルールを作るようにしましょう。
運用リスク率
平均損失の運用資金に占める割合を表します。
1.00～3.00%以内が目標で、1%に近い方が良いとされています。
ペイオフレシオとプロフィットファクター
ペイオフレシオと勝率と損益分岐点
ペイオフレシオは「損益率」や「リスクリワードレシオ」や「損益レシオ」などで呼ばれることもあります。
勝率とセットで考えることで損益分岐点を表すことができる重要な指標です。
ペイオフレシオは以下の計算式で表すことができ、平均利益額が平均損失額の何倍かを表します。
ペイオフレシオ ＝ [勝ちトレードの平均利益額] ÷ [負けトレードの平均損失額]
ペイオフレシオが「1」というのは、平均利益額＝平均損失額を表します。
この場合、勝率が50％以上で利益ができることになります。
以下にペイオフレシオと勝率と損益分岐点の関係を記します。
| 勝率 | ペイオフレシオ |
|---|---|
| 25.0％ | 3.0 |
| 33.3％ | 2.0 |
| 40.0％ | 1.5 |
| 50.0％ | 1.0 |
| 66.7％ | 0.5 |
| 75.0％ | 0.3 |
プロフィットファクター（PF）
「PF」（英語ではprofit factorと書きます。）と略されることもあります。
計算式からもわかる通り、どれだけ利益が出たのかを表す指標になります。
プロフィットファクター＝総取引の利益額÷総取引の損失額
プロフィットファクターが1以上であれば、利益が出ていることになり、1を下回れば損失が出ていることになります。
ペイオフレシオとプロフィットファクターの違い
ペイオフレシオとプロフィットファクターはとても良く似ていますので少し深堀しておきますね。
ペイオフレシオは取引毎の利益と損失の平均に対しての割合に対して、プロフィットファクターは取引総数の利益と損失の割合になります。
以下の10回の取引を用いて考えてみましょう。
利益を上げた取引は全部で3回で、合計10,200円、一回当たりの平均利益は3,400円。
損失を出した取引は全部で7回で、合計-5,600円、一回当たりの平均損失は800円。
ペイオフレシオ＝平均利益÷平均損失＝3,400円÷800円=4.25
プロフィットファクター＝総利益÷総損失＝10,200円÷5,600円=1.82
| 取引回数 | 損益額 | 取引回数 | 損益額 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | +10,000円 | 6回目 | -100円 |
| 2回目 | +100円 | 7回目 | -100円 |
| 3回目 | +100円 | 8回目 | -100円 |
| 4回目 | -100円 | 9回目 | -100円 |
| 5回目 | -100円 | 10回目 | -5,000円 |
ドローダウン（DD）
DDとも略されます。
資産がどれだけ減ったのかを表す指標です。
イザナミで表記されている「最大DD」とは、最適分散投資期間において一番資産が減った時のドローダウンになります。
計算式で表すと以下のようになります。
ドローダウン（DD）＝直前の運用資金ー減少した際の手持ちの資金
例えば、運用資金100万円が資産70万円まで減少した場合のドローダウンは100万-70万＝30万となります。
システムトレードにおいては、どれだけのドローダウンに耐えうる戦略にするか、どの程度の期間でドローダウンから資産が元に戻るか、ドローダウンの金額と期間を意識する必要があります。
ドローダウンが大きい戦略は、開始直後に大きな損失を出して立ち行かなる戦略になってしまう可能性があります。
ある程度ドローダウンが小さい戦略がそういう意味では好まれるケースが多いようですので、自身で売買ルールを作る場合は注意してみてくださいね。
システムトレードのよくある質問
- Qシステムトレード（シストレ）のインストール方法を教えてください
- A
以下の記事を参考にしてください。
「無料でシストレ『イザナミ』を始める方法と売買ルール設定手順を解説」へ移動
- Qシステムトレード（シストレ）は勝てますか？
- A
システムトレードは勝率を上げるツールになることは間違いないと思いますが、絶対ではありません。
システムトレードは技量を上げるには良いツールですが、努力を辞めれば他の方法と同じく勝てないと思います。
努力することを前提とすれば、学びやすさと技術力向上スピードは裁量トレードよりも優れるていると思います。
「シストレは勝てない？いいえ、脱初心者となるために最適な理由5選」へ移動
- Qシステムトレード（シストレ）以外にオススメな方法はありますか？
- A
二つの方法をご紹介します。
一つ目は、私が作った「3種のストラテジーの銘柄」を日々Twitterなどで公開しています。
そちらを参考にしてみてください。
「おすすめ銘柄公開中！銘柄選びに実作した売買条件と成績を公開」へ移動 二つ目は、配当株を利用する方法です。
「小資金の具体的な高配当株投資戦略！配当金より売買差益を狙え」へ移動
システムトレードとは？シストレ初心者向けに関連用語の辞典を作成 まとめ
いかがでしたでしょうか。
皆さんの知りたいキーワードは網羅できていたでしょうか。
知りたいワードなどがあれば、コメントなどで教えてもらえますと、嬉しいです。
システムトレードはとても理にかなった投資戦略だと思います。
一人でも多くのシステムトレーダーが増えるといいなと思っています。
資産運用のコツは複数の市場に投資すること。
いろいろな市場に分散投資することで、リスクを分散し、長く資産運用を続けていけるようになります。
また、いろいろな投資方法を準備しておくと稼ぎやすい市場を選ぶこともできるのでオススメです。
投資初心者必見！株で勝てない人、株で勝ちたい人にFXをオススメする理由3選
コメント